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嘉盛集团:为什么季末或者年末的隔夜利息比往常高?

2020-10-29

嘉盛集团:为什么季末或者年末的隔夜利息比往常高?(Why overnight interest is much higher than usual when approaching the end of quarter/year?)

通常在每个季度末,展期利率和STIR(短期利率)的利差会大大增加。结果,通常只有几天,每天的费用可能会急剧增加,从而导致成本出现明显的峰值。同样,货币对完全可能对通常不做多的空头和空头头寸收取展期费用。这是由于潜在的市场价差率(加上任何加价)跨越了平价,并且反映了我们为持仓另一端而需要支付的成本增加。